股票波动大小指标怎么算?波动率类型有哪些?

  股票的波动率是根据波动率指数计算的,芝加哥板期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)或“恐惧指数”衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。VIX指数每日计算,代表未来30天市场波动的市场预...

  股票的波动率是根据波动率指数计算的,芝加哥板期权交易所(CBOE)的波动率指数(VIX)或“恐惧指数”衡量标准普尔500指数期权的隐含波动率。VIX指数每日计算,代表未来30天市场波动的市场预期。

  类型:

  1. 实际波动率

  实际波动率又称未来波动率,是指对期权有效期内投资收益率波动程度的度量。因为投资回报是一个随机过程,实际波动性总是未知的。换句话说,实际波动率不能提前准确计算,人们只能通过各种方法获得其估计值。

  2. 历史波动率

  历史波动率是指投资收益在过去一段时间内的波动率,由标的资产在过去一段时间内的市场价格的历史数据(即st的时间序列数据)反映出来。

  3. 预测波动率

  预测波动率又称预期波动率,是指利用统计推断方法预测实际波动率的结果,并将其应用于期权定价模型,以确定期权的理论价值。所以,预测波动率就是人们在理论上给期权定价时实际使用的波动率。

  • 发表于 2021-06-02 11:34
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  • 分类:股票知识
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